Прежде чем кидаться искать сторонний софт (коего конечно немало), посмотрел бы что можно сделать средствами самой системы, почитал бы справочную информацию предоставляемую самой осью, если понадобиться стороннюю литературу (в соответствующем разделе поищи).
Для начала посмотри что у тебя в папке "сетевые подключения" вообще есть (это которая в Пуск -> Настройка).
Прокси +.
Лекарство в поисковике можно найти или тут.
Есть еще КулПрокси. (Почти то же самое с Вин интерфейсом).
П+ управляется из експлорера.
Да, если менее 3 компов в сети, для П+ лекарство не надо. И так работает.